Количественный анализ рисков: что это такое и как его использовать

1 декабря 2021 г.

Анализ рисков позволяет выявить потенциальные неблагоприятные события и результаты, которые могут произойти в ходе проекта. Как количественный, так и качественный анализ рисков могут помочь в планировании вашего проекта, и хотя количественный анализ занимает больше времени, он может дать более точные прогнозы возможного риска. Поскольку количественный анализ дает точные результаты, он требует методических расчетов. В этой статье мы обсудим, что такое количественный анализ, чем он отличается от качественного анализа рисков и как его выполнять.

Что такое количественный анализ рисков?

Количественная оценка представляет собой анализ рисков, проводимый с упором на числовые значения существующих рисков. Количественный анализ рисков позволяет определить потенциальный риск проекта. Это может помочь вам решить, стоит ли продолжать проект. Это также полезно при разработке планов управления проектами, так как понимание существующих рисков позволяет снизить вероятность одних рисков и подготовиться к другим, которые вы не можете полностью устранить.

Преимущества количественного анализа рисков

При выполнении анализа рисков первое решение заключается в том, хотите ли вы выполнить качественную или количественную оценку. Вот основные причины, по которым вы можете выбрать количественный анализ рисков:

• Объективная оценка: Поскольку количественная оценка включает присвоение числовых значений каждому риску, она дает объективные результаты. И наоборот, качественная оценка выражает риск в субъективных терминах, которые люди могут интерпретировать по-разному. Объективные оценки помогают обеспечить одинаковое понимание всеми сторонами прогнозируемых рисков.

• Подробная информация: количественная оценка разбивает проект по ожидаемой стоимости каждого потенциального риска. Это позволяет вам сосредоточить усилия по снижению рисков, которые считаются «наиболее вероятными» или «наиболее дорогостоящими».

• Доверие клиента: при представлении оценки проекта потенциальному клиенту конкретность количественной оценки может обеспечить большую уверенность, поскольку мало места для неверного толкования. Предоставив вашему клиенту конкретную цифру относительно потенциального финансового риска, он сможет более уверенно принять решение о предложении.

• Улучшенное принятие решений. Создавая оценки рисков с объективными показателями, вы и другие лица, участвующие в принятии решений, получаете точную оценку потенциальных рисков. Это может помочь вам принять лучшее решение для компании.

Количественные методы анализа рисков

Количественный анализ риска не относится к одному конкретному методу определения потенциального риска. Это категория стилей анализа, поэтому вы можете выбрать метод, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Общие типы количественного анализа рисков включают следующее:

• Анализ риска ожидаемой денежной стоимости (EMV): это самая простая форма количественного анализа риска. В анализе EMV все, что вам нужно, — это ожидаемая стоимость риска, с которым вы сталкиваетесь, и вероятность возникновения этого риска. Вы часто устанавливаете эти значения, сочетая анализ данных, консультации с экспертами и оценку на основе опыта. Умножая стоимость каждого риска на его вероятность и складывая все полученные числа, вы получаете общую прогнозируемую сумму риска для проекта.

• **Анализ риска дерева решений.** Дерево решений позволяет оценить риск одного или нескольких вариантов. Каждое дерево представляет выбор, а также любые затраты, связанные с ним. Назначьте вероятности и затраты в каждой точке. Следуя цепочке и добавляя все затраты по ней, вы определяете, какие пути выбора сопряжены с наименьшим риском.

• Анализ рисков Монте-Карло. Анализ Монте-Карло создает ряд потенциальных результатов и лучше всего используется в отношении рисков, связанных с продолжительностью проекта или доходностью. В анализе Монте-Карло вы часто присваиваете наивысшую вероятность ожидаемому результату. По мере того, как результаты будут отличаться от этого ожидания, назначьте более низкие вероятности. Оцените затраты для каждого исхода и объедините их с вероятностями для каждого, чтобы найти общую ожидаемую стоимость.

• Анализ риска чувствительности: Оценка чувствительности позволяет изучить неопределенность в рамках анализа риска и определить, какие элементы в наибольшей степени ответственны за неопределенность. Например, в проекте с двумя ключевыми компонентами, если более дорогой компонент стабилен, а менее дорогой компонент сильно варьируется, последний будет нести большую неопределенность, даже если он составляет меньшую долю от общей стоимости. Идентификация чувствительных компонентов может позволить вам определить методы уменьшения неопределенности и сделать оценки более точными.

• Трехточечный анализ риска. Трехточечный анализ — это метод определения ожидаемой стоимости риска по проекту. Чтобы рассчитать трехбалльную оценку, определите наиболее вероятную стоимость риска, наиболее оптимистичную стоимость риска и наиболее пессимистическую стоимость риска. Для базового треугольного анализа риска по трем точкам сложите все три числа и разделите на три. Более распространенным подходом к трехточечному анализу является бета-распределение. Умножьте наиболее вероятное значение на четыре, затем сложите оптимистическое и пессимистическое значения и разделите результат на шесть.

Количественный и качественный анализ рисков

Качественный анализ риска является основной альтернативой количественному анализу риска. Несмотря на то, что перечисленные выше количественные анализы обладают многими существенными преимуществами, есть также причины, по которым вы можете предпочесть вместо них проводить качественную оценку.

При качественной оценке вместо использования точных цифр вы рассчитываете риски с помощью описательных шкал. Например, простой качественный анализ рисков может классифицировать потенциальные риски как высокие, средние или низкие в зависимости от вероятности их возникновения.

Хотя качественная оценка не позволяет производить столь точные расчеты, ее можно выполнить быстрее и с меньшими затратами ресурсов, так как нет необходимости производить точные расчеты вероятностей и затрат. Качественный анализ эффективен для небольших проектов, которые не требуют более исчерпывающего вложения ресурсов и времени, или для ситуаций, когда вам нужно провести быструю оценку, но вы недостаточно уверены, чтобы установить точную вероятность.

Этапы процесса количественного анализа рисков

Если вы планируете проект и хотите рассчитать свои потенциальные риски, количественный анализ — отличный вариант. Выполните следующие действия, чтобы выполнить простой количественный анализ рисков:

1. Определите области неопределенности

Независимо от того, какой метод количественного или качественного анализа риска вы используете, для получения точной оценки важно не упускать из виду какие-либо потенциальные области риска в рамках проекта.

Выявляя области потенциального риска, исследуйте каждый шаг проекта. Использование схемы проекта или плана управления, который разбивает весь проект на более мелкие части, является отличным способом поиска областей, в которых существует риск или неопределенность. Например, строительная компания, строящая дом во Флориде в конце лета, знает, что существует повышенный риск суровых погодных условий, таких как ураганы, которые могут повлиять на сроки строительства.

Создайте список всех областей потенциального риска, отметив этап проекта, потенциальный риск, который вы определили, и то, как этот риск может повлиять на выполнение проекта. Общие эффекты включают увеличение затрат, задержку или снижение качества продукции.

2. Оцените стоимость каждого риска

Как только вы определили, где существует риск в вашем проекте, вы можете рассчитать относительную стоимость каждого риска. Для этого определите ожидаемые затраты при возникновении каждого потенциального риска. Для основных рисков, которые могут проявляться одинаково в любое время, просто запишите ожидаемую стоимость устранения риска.

Для сложных рисков, которые могут иметь переменные затраты, существует два метода определения этого числа. Более простой вариант — определить среднюю стоимость всех потенциальных мер реагирования на риск. Более точным вариантом является дальнейшее разбиение переменных рисков на несколько элементов.

Например, строительная компания, строящая дом во Флориде, оценивает возможные диапазоны задержек из-за погодных условий и их стоимость. В некоторых ситуациях суровые погодные условия могут вызвать незначительное прерывание, но в других последствия могут быть более серьезными. Вместо того, чтобы создавать одну запись в анализе для неблагоприятных погодных условий, компания включает элемент для задержек в умеренную погоду и элемент для задержек в суровых погодных условиях.

3. Определите вероятность возникновения каждого риска

Общие числа, определенные на предыдущем шаге, представляют собой список всех потенциальных рисков, что означает, что вы вряд ли столкнетесь со всеми ними в ходе одного проекта. Чтобы определить, какой риск несет в себе ваш проект, вы должны определить, насколько вероятно возникновение каждого риска.

Двумя наиболее важными элементами при расчете вероятностей являются исследования и опыт. Чем больше вы знаете о каждом сценарии, тем точнее вы сможете оценить вероятность возникновения проблемы во время выполнения. Например, в упомянутом выше гипотетическом строительном проекте подрядчик может изучить погодные условия на период запланированного строительства, чтобы более точно предсказать вероятность отсутствия задержек, незначительных задержек или серьезных задержек.

Обращение за помощью на этом этапе — отличный способ повысить точность ваших оценок. Это особенно важно для любых областей, где у вас минимальный опыт. Эксперт может более точно установить вероятность для типа риска, что сделает ваши общие расчеты более точными.

4. Рассчитайте ожидаемую стоимость каждого потенциального риска

Определить ожидаемую стоимость каждого риска так же просто, как умножить предполагаемую стоимость каждой ошибки на ее вероятность. Если вы записали свои вероятности в процентах вместо дробей или десятичных знаков, разделите полученное число на 100, чтобы найти ожидаемую стоимость риска для каждого элемента. Чтобы рассчитать общую предполагаемую стоимость риска по проекту, сложите затраты на риск для каждого отдельного элемента.

В нашем примерном сценарии строительная компания объединила бы вероятности серьезных или умеренных задержек и умножила бы каждую из них на соответствующую стоимость этих задержек, чтобы определить предполагаемый риск суровых погодных условий в своем проекте.